Na vida do padre Pio, o sobrenatural é muito abundante: conversões, milagres, curas, bilocação, clarividência, predição, sem falar dos estigmas que foram, durante cinqüenta anos, a manifestação mais patente, a mais visível marca do sobrenatural na sua vida, e também a mais dolorosa e mais incompreensível para os homens, a que mais respeito merece, pois é com verdadeira graça de conformidade com Cristo até na carne. Existem numerosos testemunhos circunstanciados para numerosas destas diversas graças. Foram numerosas as altas autoridades eclesiásticas e os médicos que testemunharam as curas milagrosas ou outros fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Em todos os casos, as graças sobrenaturais não eram concedidas por Deus para a auto-glorificação do padre Pio, senão para dar testemunho da vida divina, para chamar À conversão, curar ou aliviar. Não há nem curas, nem conversões ou bilocações que não acabaram por uma maior vida de fé e que não serviram para fazer algum bem. 

  O confessionário foi o lugar habitual dos “milagres” realizados pelo padre Pio. Nos dias de grande afluência, chegava a passar dez ou quinze horas confessando. Para alguns penitentes, essa confissão era ocasião de uma verdadeira mudança interior. Entre as conversões de antes da primeira perseguição, uma das mais clamorosas foi a do advogado genovês Cesare Festa. Festa era um dos grandes dignatários da maçonaria italiana. Era primo do Dr. Giorgio Festa. Depois que este viu e examinou o padre Pio, mencionou com freqüência ao religioso e aos prodígios da fé com seu primo Cesare. O advogado ateu, raivosamente anticlerical, considerava a religião como uma superstição de outros tempos. Giorgio, tendo esgotado seus argumentos, disse-lhe um dia: “Vai a São Giovanni Rotondo e encontrarás ali a um testemunho que acabará de um só golpe com todas as suas objeções. Vai vê-lo e depois continuaremos falando”. Em março de 1921, Cesare se dedicou a seguir o conselho de seu primo. Foi a São Giovanni Rotondo mais como cético, foi com a firme intenção de desmascarar a impostura e denunciar ao seu regresso, diante de seus irmãos maçons, a superstição de Gargano. O padre Pio não sabia nada de Cesare Festa nem de sua pertença maçônica. Sem embargo, quando chegou na sacristia do convento entre outros peregrinos, o religioso se dirigiu até ele e o interpelou brutalmente: “Que quer este entre nós? É um maçom…”. 

   O advogado não negou. O padre Pio analdiu: “Que papel desempenha você na Maçonaria?”. Festa respondeu sem vacilar: “Lutar contra a Igreja”. As coisas estavam claras. O padre Pio não analdiu nenhuma palavra. Mirou fixamente a Cesare e lhe indicou com o dedo o confessionário. O advogado maçom se ajoelhou, abriu seu coração e, com a ajuda daquele sacerdote ao que poderia resistir, examinou toda a sua vida passada. Um perfume desconhecido e suave passava pela rede do confessionário e o ateu Festa via suas prevenções contra a religião cair uma atrás da outra. A conversão resultou numa paz interior que o invadia e lhe fazia receber as palavras de misericórdia e as exortações prodigadas por aquele estranho capuchinho. Permaneceu três dias no convento e depois regressou a Genova. O ruído de sua conversão se estendeu e ocupou a primeira página dos periódicos. O advogado arrependido foi logo a Lourdes e depois voltou a São Giovanni Rotondo para receber das mãos do padre Pio o escapulário da Ordem terceira franciscana. Da maçonaria À Ordem terceira em poucos meses. O papa Bento XV recebeu no Vaticano a esse assombroso convertido. Disse-lhe a estima que tinha ao padre Pio, apesar dos informes por vezes desfavoráveis que haviam chegado, e confiou esta missão a Cesare Festa: – O padre Pio é verdadeiramente um homem de Deus. Comprometa-se a dar testemunho, porque ele não é apreciado por todos como ele merece. A clamorosa conversão de cesare Festa suscitou muitas controvérsias. 

   O Avanti, cotidiano socialista, ironizou sobre este maçom que passava seu tempo entre São Giovanni Rotondo e Lourdes. A Grande Loja italiana se reuniu para pronunciar a exclusão oficial do advogado renegado dos ideais maçônicos. Cesare Festa decidiu assistir, fazer frente e dar a conhecer seu testemunho: no dia da reunião recebeu uma tarjeta do padre Pio com estas quatro linhas: “Não se envergonhe de Cristo e de sua doutrina; é momento de lutar com o rosto descoberto. O Dispensador de todo o bem te dará a fortaleza para isso.”